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【永丰期货】台指选择权盘后-中美冲突加剧 台股连三黑失守月线

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◆盘势分析

期货走势

台指期週四下跌 206 点至 9672 点。价差方面,台指期逆价差缩至 - 12.72 点,电子期逆价差缩至 - 0.32 点,金融期逆价差缩至 - 1.78 点。现货部分,三大法人卖超 241.21 亿元;而在台指期净部位方面,三大法人净多单减少 5599 口至 2346 口,其中外资多单减码且空单加码,净多单减少 4715 口至 31173 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期净空单增加 4437 口,使留仓部位转为净空单 - 3901 口。

週三美股休市,但週四电子盘沿续週二跌势持续重挫 3 百余点,引发週四台股投资人信心溃堤,加上中美贸易战冲突再度加剧以及传出华为财务长遭到逮捕消息冲击相关供应链个股应声重挫,加权指数跳空开低走低,盘中一度重挫逾 251.99 点,盘面上各类股族群皆墨,电子股更是惨不忍睹,午盘过后虽有低接买盘进场承接,但力道杯水车薪,终场加权指数下跌 232.02 点或 2.34%,收在 9684.72 点,成交量能 1432.08 亿,较前一日增加 276.88 亿。今日八大类股全数下跌收黑,其中以金融类股跌幅 0.63% 表现相对抗跌,机电类股跌幅 3.23% 表现较差。加权指数开低走低,收盘带量长黑 K 重挫 232 点,收盘价创 10 月底以来次低,上市下跌家数高达 843 家,创 10 月 11 日股灾以来最高,若美股未回稳,则台股恐仍有下跌空间。今日新台币呈现贬值 5.1 分,外资现货卖超逾两百亿元,后续需持续观察外资及国际股汇市动向。

选择权分析

选择权 OI 最大量支撑压力区从 9500~10200 点扩大至 9000~10200 点,尤其卖权履约价在 9400 以上的 OI 均减少,下档支撑出现下移迹象;而週买权整体的 OI 明显升高,尤其 9800 至 10000 的合约普遍都升高 5 千~ 8 千口,卖权 OI 则较少变化,且平均隐含波动飙升至 23.55,显示担忧情绪升高,採取 sell put 摸底的情绪骤减。全月份未平仓量 put/call ratio 值也由 1.08 降至 0.91,整体选择权部位转为中性偏空格局。 (永丰期货研调)

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