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【永丰期货】台指选择权盘后-中美贸易谈判有进展 台股攻上98

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◆盘势分析

期货走势

台指期週二上涨 105 点至 9794 点。价差方面,台指期逆价差缩至 - 12.04 点,电子期逆价差缩至 - 0.87 点,金融期逆价差缩至 - 0.64 点。现货部分,三大法人买超 109.02 亿元;而在台指期净部位方面,三大法人净多单增加 7282 口至 28267 口,其中外资多单加码超过空单加码,净多单增加 8817 口至 52955 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期净多单增加 10063 口至 27454 口。

美股週一受中国贸易数据不佳与财报影响,美股四大指数全数收低,费半更是跌幅达到 1.5%,但川普 14 日在白宫表示美国和中国将达成协议,停止贸易战。美股电子盘早盘开高走高连带日韩股市同步拉高,台指期早盘随着亚股涨势以跳空上涨开出,虽现货开盘小幅开低,但随着中国股市受惠三大利多齐聚,人行降準实施首日与扩大逆回购,加上官方放宽 QFII 上限推升陆股开高走高早盘涨幅超过 1%,因此 9 点半过后台指期伊波急拉大涨超过百点更站上 9800 点整数大关。加上陆股下午盘开盘后涨点持续扩大,尾盘资金更大单敲进权值股拉升尾盘指数拉高作收。终场加权指数上涨 97.82 点或 1.008%,收在 9806.04 点,成交量能 981.89 亿,较前一日增加 254.15 亿。技术面来看,周二日 K 中红增量且再度突破季线反压,日 KD 指标持续黄金交叉向上但进入超买区,所幸 MACD 指标仍有利多方续弹,但结算过后若未积极补量,上档万点关卡仍有重重压力。

选择权分析

选择权从成交量来观察,买权集中在 9800 点,卖权集中在 9750 点。选择权未平仓量部分,买权未平仓最大量集中在 9800 点,卖权未平仓最大量集中在 9700 点。全月份未平仓量 put/call ratio 值由 1.2 升至 1.3,大于中性值 1,反应筹码面为偏多架构。买权平均隐含波动率由 19.58% 升至 20.94%,卖权平均隐含波动率由 25.17% 降至 24.08%,买权升卖权降。选择权部位整体来看显示为中性格局。 (永丰期货研调)

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