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【永丰期货】台指选择权盘后-中美贸易协商未见进展 台股量缩拉

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◆盘势分析

期货走势

台指期週五下跌 53 点至 10787 点。价差方面,台指期逆价差缩至 - 22.35 点,电子期逆价差扩至 - 0.38 点,金融期逆价差缩至 - 1.69 点。现货部分,三大法人卖超 30.3 亿元;而在台指期净部位方面,三大法人净多单减少 5728 口至 5337 口,其中外资多单减码且空单加码,净多单减少 7161 口至 31988 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期净多单减少 5189 口至 8053 口。

週四美股三大指数同步拉回且美元指数出现强弹,台指期开盘开低后一度跌点收敛,连带台股开盘以平盘开出,但开盘不久期货卖压涌现,自 9 点 05 分至 9 点 50 分止短短不倒 50 分钟期货急杀百点,加上盘中传出中美副部长级贸易协商并无实质进展,陆港股市持续弱势也导致台股无力反弹,而本週力撑台股反弹走高的传产族群,纺织族群全面拉回重挫市场信心,且近期持续弱势的柜买指数,也在硅晶圆族群再度重挫拖累下跌破新低,所幸被动元件族群跌深反弹使得台股跌点并未扩大,终场加权指数下跌 53.78 点或 0.495%,收在 10809.35 点,成交量能 965.5 亿,较前一日缩减 46.17 亿。技术面来看,週五日 K 终结连四红一度回测 5 日线与年线支撑,所幸日 KD 指标持续黄金交叉向上,但短中期均线呈现纠结,上有压下有撑,盘势陷入多空观望态势。

选择权分析

週选择权未平仓量观察,买权卖权 OI 最大量压力支撑区由 10950~10750 缩窄至 10850~10750,上档压力下移,其中 10850 点 OI 增量超过 1 万口,而 10900 以上也有多个履约价的买权 OI 增加超过三千口,明显较卖权增加得更积极,也是全月份未平仓量 put/call ratio 值由 1.14 降至 1.06 的主因,而买权平均隐含波动率由 10.47% 降至 10.38%,卖权平均隐含波动率由 13.84% 升至 14.02%,买权降卖权升。选择权部位整体来看显示中性偏多架构降温。

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